Tune handel strategieë met behulp van Excel en wenke vir Goeie Praktyk Ebook Kursus Hoe om 'n Trading strategie met behulp van Excel backtest Wil jy jou handel vaardighede en winsgewendheid te verbeter? Ek het 'n nuwe kursus beskikbaar via die Amazon Kindle Store. Die kursus sal jou wys hoe om jou eie Excel backtest Models program. Vorige's in hierdie reeks In hierdie reeks van video's wat ek het gewys hoe om 'n basiese back testing model wat ons kan gebruik op enige historiese prys data te bou. Toe ek het getoon hoe ons ekstra funksies kan bydra tot die model soos 'n EMO filter en dan 'n ATR keerverlies. Jy kan sien die eerste van hierdie reeks video's op die post 'n maklike manier om Excel te gebruik om 'n Trading Strategie backtest. Die volgende video's gebou 'n bietjie meer ingewikkeld model om 'n handel strategie wat gebaseer is op die MACD aanwyser toets. In hierdie model het ons baie meer beheer oor die backtest en in staat is om die grootte van ons handelsvennote posisie te verander as 'n persentasie van ons hoofstad. Die eerste van hierdie video's kan gevind word by Hoe om backtest n MACD Trading Strategie. In hierdie huidige video, hieronder getoon, ek maak gebruik van een van die ingeboude funksies van Excel genoem Scenario Bestuurder. Ons kan hierdie funksie gebruik om vinnig 'n aantal verskillende insette te toets in ons handel strategie. Wenke oor die beste praktyke te handel strategieë Tune Optimisation is 'n kragtige instrument wat selfs kan maak slegte handel strategieë goed lyk. Stelsels wat ongelooflike resultate op historiese data gee kan nuttelose wees wanneer verhandel in real time. Die volgende wenke verskaf 'n riglyn Vermy die versoeking om te veel optimaliseer of kurwe-pas by jou resultate. As 'n handel strategie is winsgewend met 'n wye verskeidenheid van insette is dit gewoonlik goed genoeg nie. Historiese data sal nooit presies ooreenstem met die werklike tyd inligting. Moenie stel inkremente jou optimalisering te laag. A handel strategie wat is nutteloos om 'n 27 tydperk ema sal nie winsgewend wees met 'n 28 tydperk ema. Kies 'n strategie wat geen voordeel aanbring met 'n ema van beide 20 en 30. Toets een veranderlike op 'n slag. Verstaan hoe elke veranderlike is wat die resultate voor hulle die kombinasie van. Gebruik jou gesonde verstand. As die optimalisering proses gee onlogies resultate te aanvaar dat daar 'n probleem met die proses. Open 'n grafiek van die data en gaan deur die handel deur die handel, indien nodig. Gewoonlik sal dit 'n probleem met die insette wees, soms jy sal 'n nuttige nuwe strategie te ontwikkel. Wees versigtig om seker te maak dat jou insette nie die stelsel is gaming om onbetroubare resultate gee. Byvoorbeeld, as jy die toets op die daaglikse tydraamwerk en met behulp van 'n stop-verlies en neem wins van 1 x ATR vir elke, daar sal 'n paar dae wees wanneer albei sal getref word. Maar die historiese data sal nie in staat wees om te vertel wat vir die eerste keer getref en jou model sal die resultate wat gebaseer is op wat ook al jy dit aangesê om eers te gaan gee. As jy wil strenger stop-verlies te toets, dan moet jy historiese data gebruik op 'n laer tydraamwerk. Indien u enige kommentaar oor die video of back testing wenke please dont huiwer om onder kommentaar te kry die bespreking begin.
No comments:
Post a Comment